O actual concello está situado nunha zona de paso entre Galicia e a meseta (e tamén pasa a Vía da Prata do Camiño de Santiago), polo que existen por alí numerosos topónimos ou microtopónimos que indican esta circunstancia (Brea, Venda). De feito, Madoz propón como orixe do seu nome o dunha muller, Agudiña (DicMadoz), que fundó alí unha venda, arredor da cal se formaría a poboación. Outra etimoloxía popular indica que a dona desa venda era moi "agudiña", ou astuta, de forma que "dun pote de caldo sacaba trinta cuncas"; por tanto, o nome viría do alcume, non do nome propio. A reinterpretación é comprensible posto que este nome feminino deixou de utilizarse xa na Baixa Idade Media. 

Foi tamén nome dunha antiga xurisdición, constituída por esta vila e mais as freguesías do Canizo, Pentes, San Lourenzo de Pentes e O Tameirón, todas elas no actual concello.

O concello constituíse coas parroquias da antiga xurisdición, máis as parroquias de Barxa, Carracedo da Serra e Parada da Serra. Nomeárono coa forma do artigo castelanizada, La Gudiña, ata que en 1985 recuperou a súa forma orixinal, A Gudiña (VariacionesMunicipios).